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联合证券:我们究竟走了多远(上)

2019-10-09 15:18:32 | 来源: 饮食

联合证券:我们究竟走了多远(上) 2010-03-19 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

我们究竟走了多远(上)—华泰联合主动量化投资研究回顾:

思路、原理及方法华泰联合证券(前联合证券)金融工程是目前国内金融工程研究领域实力最强、覆盖面最广、最具创新风格的团队之一。2008年、2009年我们连续两年获得新财富金融工程第一名,因此也成为业内唯一一家蝉联此殊荣的券商团队。

本文旨在全面梳理、归纳和总结我们在数量化投资方面的研究成果*。在国内数量化投资日益升温,特别是新一批量化基金呼之欲出之际,为我们众多的机构客户(基金、保险、券商资管、私募等)提供从量化平台框架搭建、择时与大类资产配置、行业配置、个股精选等多维度研究成果的实战性指导。我们期待更多投资者关注量化投资,关注其在中国市场的不断发展和壮大。

系列报告将分为上、下两个部分分别推出。其中,第一部分即本文主要围绕主动量化投资相关的各个层面展开叙述。随后推出的第二部分将讨论我们在被动投资,即指数方面所积累的研究框架与成果。欢迎感兴趣的读者继续期待与关注。

目录第一章:回顾.......................................................4第二章:数量化投资概述.............................................4第三章:数量化投资决策体系.........................................5第四章:数量化择时与大类资产配置...................................84.1基于价格...................................................94.2基于成交量................................................114.3基于行业特征..............................................124.4市场规律..................................................134.5判断市场位置的若干方法....................................14第五章:行业配置..................................................155.1行业轮动..................................................165.2宏观行业................................................175.3行业行业................................................185.4个股行业................................................20第六章:个股精选..................................................236.1投资理念与选股思路........................................236.2数量化选股流程............................................256.3基于基本面................................................266.4基于市场..................................................316.5基于风格..................................................346.6基于偏差..................................................356.7另类投资思路..............................................36第七章:量化分析体系系列报告......................................367.1A股市场量化分析..........................................377.2宽客看市场................................................387.3小结......................................................39图表目录图1华泰联合证券金融工程研究成果里程碑.....................................4图2合理有效的量化体系架构.................................................7图3A股市场历史表现(1999年~2010年)....................................8图4A股市场的华尔兹现象..................................................14图5华泰联合金融工程行业配置研究体系......................................16图6大类资产配置..........................................................17图7行业轮动策略..........................................................19图8Black-Litterman模型架构..............................................22图9华泰联合金融工程精选个股研究体系.....................................24

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